Veröffentlicht von Deutsche und britische Banken sind besonders krisenanfällig
Deutsche und britische Banken hätten im Fall einer schweren Konjunkturkrise europaweit die größten Schwierigkeiten. Das ist das Ergebnis des jüngsten Stresstests der Europäischen Bankenaufsicht EBA. Die Deutsche Bank, mehrere Landesbanken sowie britische Institute schnitten dabei am schlechtesten ab. Insgesamt aber seien Europas Banken besser gegen finanzielle Schocks gerüstet als zur Zeit der Finanzkrise 2008.
Die EBA analysierte, wie belastbar 48 Großbanken aus 15 EU-Ländern sowie Norwegen sind. Die Aufseher berechneten die Widerstandsfähigkeit der Banken im Fall eines kräftigen Konjunktureinbruchs über die drei kommenden Jahre. Damit einher gehen beispielsweise steigende Arbeitslosigkeit, sinkende Immobilienpreise, deutliche Verluste bei den Staatsanleihen, zunehmende Ausfallrisiken für Kredite sowie drohende Strafzahlungen durch Fehlverhalten der Bankmanager.
Nach den gleichen Kriterien nahm auch die Europäische Zentralbank (EZB) alle 118 Banken der Eurozone, die unter ihrer direkten Aufsicht stehen, unter die Lupe. Die EZB veröffentlichte am Freitag kurz nach der EBA aber nur eine Zusammenfassung für die auch von der EBA getesteten Eurozonen-Banken. Offiziell durchfallen konnte beim diesjährigen Stresstest keine Bank, denn es wurden keine Mindestanforderungen definiert.
Grund für die höhere Widerstandsfähigkeit der europäischen Banken seien die von der Politik verschärften Regeln, betonte die EBA. Die Ergebnisse des Stresstests würden nun genutzt, um einzelnen Banken im Zweifel Vorgaben zur Erhöhung des Eigenkapitals zu machen.
Bei der Deutschen Bank würde laut EBA die sogenannte harte Kernkapitalquote im ungünstigen Szenario auf 8,1 Prozent im Jahr zusammenschmelzen. Bei den Landesbanken aus Bayern, Hessen und der NordLB sieht die EBA ebenfalls ein starkes Absinken des Eigenkapitals im Falle eines Konjunkturschocks.
Die Deutsche Bank erklärte in Frankfurt am Main, die Kriterien seien strenger gewesen als beim Stresstest vor zwei Jahren, dennoch habe die Deutsche Bank bei Markt-, Kredit- und operationellen Risiken mehr Widerstandskraft bewiesen. Ihr Risikoprofil sei “absolut solide, aber wir sind noch nicht profitabel genug”. Daran arbeite die Bank jetzt, wie Finanzvorstand James von Moltke mitteilte.
Die Commerzbank verbesserte ihr Ergebnis – ihre harte Kernkapitalquote läge laut EBA Ende 2020 bei 9,9 Prozent. Risikovorstand Marcus Chromik erklärte, der “konsequente Abbau der Risiken in den vergangenen Jahren” zahle sich aus.
Überraschend ist das schlechte Abschneiden der britischen Banken – die möglichen Auswirkungen des Brexit wurden gar nicht betrachtet. Zu den Instituten mit dem schlechtesten Ranking gehören Lloyds Banking Gruppe, die Barclays Bank und die Royal Bank of Scotland.
Die Prüfer hatten das Szenario an die wirtschaftliche Stärke der einzelnen Länder und ihrer Institute angepasst. Ein wirtschaftlicher Absturz in Deutschland war dabei deutlich stärker als etwa in Italien, um die Banken dem gleichen Stress auszusetzen.
Dennoch lässt sich das Krisenszenario nur sehr eingeschränkt auf die Realität übertragen. Das simulierte Szenario ist zum Beispiel härter als die Bankenkrise von 2008, und es wird davon ausgegangen, dass die Bankmanager gar keine Gegenmaßnahmen ergreifen.